§5  投资组合报告

 

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,178,375,096.88

68.12

 

其中：股票

4,178,375,096.88

68.12

2

固定收益投资

233,556,523.10

3.81

 

其中：债券

233,556,523.10

3.81

 

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

1,649,531,176.72

26.89

6

其他资产

72,289,722.03

1.18

7

合计

6,133,752,518.73

100.00

注：截至2009年9月30日，上投摩根中国优势证券投资基金资产净值为6,040,148,984.75元，基金份额净值为2.4358元，累计基金份额净值为5.0558元。

 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

25,572,705.60

0.42

B

采掘业

357,055,899.07

5.91

C

制造业

2,358,158,251.66

39.04

C0

      食品、饮料

1,024,831,246.28

16.97

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

48,059,059.88

0.80

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

259,708,655.29

4.30

C5

      电子

-

-

C6

      金属、非金属

90,189,870.29

1.49

C7

      机械、设备、仪表

428,516,993.52

7.09

C8

      医药、生物制品

489,456,983.22

8.10

C99

      其他制造业

17,395,443.18

0.29

D

电力、煤气及水的生产和供应业

30,670,929.32

0.51

E

建筑业

25,218,408.62

0.42

F

交通运输、仓储业

4,655,626.51

0.08

G

信息技术业

5,142,670.33

0.09

H

批发和零售贸易

552,759,864.23

9.15

I

金融、保险业

587,636,667.42

9.73

J

房地产业

136,533,892.78

2.26

K

社会服务业

1,726,950.80

0.03

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

93,243,230.54

1.54

 

合计

4,178,375,096.88

69.18

 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

000895

双汇发展

11,942,912

499,930,296.32

8.28

2

002007

华兰生物

6,936,328

360,689,056.00

5.97

3

002024

苏宁电器

17,966,592

294,472,442.88

4.88

4

000729

燕京啤酒

19,973,617

293,612,169.90

4.86

5

600036

招商银行

17,601,747

260,153,820.66

4.31

6

600688

S上石化

23,254,087

241,609,963.93

4.00

7

600028

中国石化

18,262,032

206,360,961.60

3.42

8

600519

贵州茅台

1,053,781

173,726,335.66

2.88

9

600031

三一重工

4,843,386

160,703,547.48

2.66

10

601857

中国石油

9,551,794

121,307,783.80

2.01

 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

199,340,000.00

3.30

3

金融债券

30,303,000.00

0.50

 

其中：政策性金融债

30,303,000.00

0.50

4

企业债券

3,913,523.10

0.06

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

-

-

7

其他

-

-

8

合计

233,556,523.10

3.87

 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

0901041

09央行票据41

2,000,000

199,340,000.00

3.30

2

060205

06国开05

300,000

30,303,000.00

0.50

3

126014

08国电债

47,790

3,913,523.10

0.06

4

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

4,814,391.75

2

应收证券清算款

42,638,305.91

3

应收股利

2,064,612.29

4

应收利息

892,087.32

5

应收申购款

21,880,324.76

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

72,289,722.03

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。