§5  投资组合报告

 

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,456,239,278.44

70.94

 

其中：股票

4,456,239,278.44

70.94

2

固定收益投资

646,555,000.00

10.29

 

其中：债券

646,555,000.00

10.29

 

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

1,173,329,754.04

18.68

6

其他资产

5,363,311.52

0.09

7

合计

6,281,487,344.00

100.00

截至2009年9月30日，上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为6,250,662,767.94元，基金份额净值为2.1969元，累计基金份额净值为2.1969元。

 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

41,633,208.07

0.67

B

采掘业

81,468,874.75

1.30

C

制造业

3,258,447,863.33

52.13

C0

      食品、饮料

136,710,063.27

2.19

C1

      纺织、服装、皮毛

279.48

0.00

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

889,488.56

0.01

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

191,925,146.65

3.07

C5

      电子

-

-

C6

      金属、非金属

41,118,926.03

0.66

C7

      机械、设备、仪表

1,578,752,677.27

25.26

C8

      医药、生物制品

1,309,051,282.07

20.94

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

58,669,925.18

0.94

E

建筑业

348,569,498.90

5.58

F

交通运输、仓储业

1,186,472.25

0.02

G

信息技术业

236,807,853.89

3.79

H

批发和零售贸易

167,383,724.93

2.68

I

金融、保险业

102,143,568.02

1.63

J

房地产业

15,468,153.49

0.25

K

社会服务业

13,928,489.22

0.22

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

130,531,646.41

2.09

 

合计

4,456,239,278.44

71.29

 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

600089

特变电工

27,799,930

590,192,513.90

9.44

2

600518

康美药业

61,780,845

565,912,540.20

9.05

3

600031

三一重工

15,146,621

502,564,884.78

8.04

4

600820

隧道股份

27,446,177

348,566,447.90

5.58

5

600517

置信电气

11,767,664

217,937,137.28

3.49

6

000999

三九医药

10,352,525

187,794,803.50

3.00

7

000651

格力电器

8,522,529

185,791,132.20

2.97

8

600315

上海家化

6,648,462

182,500,281.90

2.92

9

002251

步步高

6,124,268

144,165,268.72

2.31

10

600607

上实医药

6,945,212

134,250,947.96

2.15

 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

646,555,000.00

10.34

3

金融债券

-

-

 

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

-

-

7

其他

-

-

8

合计

646,555,000.00

10.34

 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

0901039

09央行票据39

3,000,000

299,010,000.00

4.78

2

0901043

09央行票据43

2,000,000

199,340,000.00

3.19

3

0901041

09央行票据41

1,000,000

99,670,000.00

1.59

4

0801117

08央行票据117

500,000

48,535,000.00

0.78

-

-

-

-

-

-

 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

 

 

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,539,733.40

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

239,743.90

4

应收利息

2,234,674.16

5

应收申购款

1,349,160.06

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,363,311.52

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600607

上实医药

134,250,947.96

2.15

筹划重大资产重组

5.8.6其他需说明的重要事项

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。