§5  投资组合报告

 

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

563,830,394.87

55.62

 

其中：股票

563,830,394.87

55.62

2

固定收益投资

301,844,875.70

29.78

 

其中：债券

301,844,875.70

29.78

 

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

135,546,211.42

13.37

6

其他资产

12,470,455.58

1.23

7

合计

1,013,691,937.57

100.00

截至2009年9月30日，上投摩根双核平衡混合型证券投资基金资产净值为1,006,130,750.43元，基金份额净值为1.1476元，累计基金份额净值为1.1476元。

 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

11,966,398.72

1.19

B

采掘业

21,073,483.60

2.09

C

制造业

237,969,057.69

23.65

C0

      食品、饮料

25,858,519.20

2.57

C1

      纺织、服装、皮毛

2,068.35

0.00

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

556,442.60

0.06

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

19,307.09

0.00

C5

      电子

2,390,982.58

0.24

C6

      金属、非金属

27,009,347.01

2.68

C7

      机械、设备、仪表

152,429,776.34

15.15

C8

      医药、生物制品

29,701,779.52

2.95

C99

      其他制造业

835.00

0.00

D

电力、煤气及水的生产和供应业

23,246,940.28

2.31

E

建筑业

11,734,936.96

1.17

F

交通运输、仓储业

101,826.75

0.01

G

信息技术业

47,530,526.96

4.72

H

批发和零售贸易

55,645,502.34

5.53

I

金融、保险业

108,743,831.41

10.81

J

房地产业

12,984,540.61

1.29

K

社会服务业

393,926.70

0.04

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

32,439,422.85

3.22

 

合计

563,830,394.87

56.04

 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

601009

南京银行

1,734,874

30,603,177.36

3.04

2

601169

北京银行

1,748,098

30,119,728.54

2.99

3

600582

天地科技

1,130,300

28,291,409.00

2.81

4

000063

中兴通讯

674,105

25,737,328.90

2.56

5

601318

中国平安

445,144

22,568,800.80

2.24

6

600252

中恒集团

1,269,454

22,063,110.52

2.19

7

600031

三一重工

616,021

20,439,576.78

2.03

8

600517

置信电气

1,097,650

20,328,478.00

2.02

9

600859

王府井

635,171

20,287,361.74

2.02

10

600585

海螺水泥

415,668

17,886,194.04

1.78

 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

241,102,000.00

23.96

3

金融债券

20,050,000.00

1.99

 

其中：政策性金融债

20,050,000.00

1.99

4

企业债券

583,875.70

0.06

5

企业短期融资券

40,109,000.00

3.99

6

可转债

-

-

7

其他

-

-

8

合计

301,844,875.70

30.00

 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

0901034

09央行票据34

600,000

58,986,000.00

5.86

2

0801065

08央行票据65

500,000

51,915,000.00

5.16

3

0801047

08央行票据47

500,000

51,840,000.00

5.15

4

0801112

08央票112

300,000

28,956,000.00

2.88

5

040220

04国开20

200,000

20,050,000.00

1.99

 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

 

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的中兴通讯股票（股票代码000063）于2008年10月7日发布《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯因其2007年度会计信息质量问题被处以行政罚款金额计人民币16万元整并补缴企业所得税人民币380万元。

对该股票投资决策程序的说明：该股票根据二级股票池审批流程后进入本基金备选库，根据核心股票池审批流程后进入本基金管理人核心股票池，由研究员定期跟踪并分析。本基金已较长时间持有该股票，本基金管理人看好该股票的投资价值。《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。

其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

788,841.66

2

应收证券清算款

8,138,570.09

3

应收股利

167.08

4

应收利息

3,417,449.50

5

应收申购款

125,427.25

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

12,470,455.58

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。