上投货币 - 上投摩根基金管理有限公司

	法定名称	上投摩根货币市场基金
	基金简称	上投货币
	基金代码	370010

	基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
	基金类型	契约型开放式
	基金经理	王亚南孟晨波
	风险等级	低风险
	适宜客户类型	保守型　　稳健型积极型
	基金托管人	中国建设银行
	认购费用	认购费：0%，申购费：0% 销售服务费：不超过0.25%　　查看申购费率
	基金发行币种	人民币
	发行日期	2005年3月28日至2005年4月8日
	投资目标	通过合理的资产选择，在有效控制风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
	投资理念	本基金采取主动式投资管理策略，积极追求类属资产与个券品种的合理选择与配置。在严格控制风险的前提下，实现投资组合的高变现力与稳健收益，满足投资者对高流动性、低风险金融资产的需求。
	投资范围	现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
	投资策略	利率预期策略：根据对国内外经济形势的预测，重点关注利率趋势变化，全面分析物价水平变化趋势、债券政策趋势、货币政策与财政政策等因素，研判市场投资环境的变化趋势，从而做出各类资产配置的决策。估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化相机调整。剩余期限管理：根据未来利率变化预期，以剩余期限和收益率变化评估为核心，通过剩余期限管理，合理配置投资品种。在预期利率下降时加大剩余期限，在预期利率上升时缩小剩余期限。流动性管理：由于货币市场基金高流动性的特性，会采用持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，确保基金资产的整体变现能力。
	业绩比较基准	6个月定期存款利率（税后）。鉴于本基金产品自身及目标市场定位，特制订此业绩比较基准。当法律法规发生变化或市场有更加适合的业绩比较基准时，基金管理人有权对此基准进行调整，并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，自2008年6月1日起，本基金业绩比较基准变更为同期七天通知存款利率（税后）。
	风险收益特征	投资组合的平均剩余期限控制在 120 天以内；属于风险低、流动性强、预期收益率稳健的基金产品。
	风险管理机制	投资风险控制：本基金在实际运作过程中，将充分强调研究支持决策，在全面审慎研究基础上，制定针对基金特征的研究计划和研究内容。这种措施会对于减少投资失误、降低资产配置比例失当和单一投资品种的选择风险具有非常重要的作用。利率风险控制：货币市场的波动受国家宏观经济和货币政策的影响较大，本基金将立足深入的宏观经济政策及其相关风险研究，特别是政策风险研究和利率风险研究，充分利用利率预期策略。流动性风险控制：本基金会将风险管理执行在投资策略中，将资产配置于不同市场、不同品种，着眼于投资全过程进行管理。同时，紧密关注市场投资环境的改变，通过量化指标（如设定变现率）来进行流动性管理。
	风险管理工具	利用本基金风险控制与绩效评估系统，根据组合及个券风险，主要风险控制指标包括组合的流动性风险度量、债券组合的利率风险度量、波动度的风险度量、个券信用等级、业绩评价等。

王亚南 先生

2003年硕士毕业于复旦大学金融工程专业，拥有5年证券基金从业经历。2003 年至2007年，就职于海通证券股份有限公司研究所，任固定收益研究员。2007年4月加入国泰基金管理有限公司，任国泰金鹿保本基金的基金经理助理。2008年6月加入上投摩根基金管理有限公司。

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孟晨波 女士

上投摩根基金管理有限公司固定收益部总监，经济学学士。拥有十四年证券投资研究从业经历，历任荷兰银行上海分行资金部高级交易员，星展银行上海分行资金部经理，比利时富通银行上海分行资金部联席董事，花旗银行（中国）有限公司金融市场部副总监。2009年5月18日加入上投摩根基金管理有限公司。